کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی (سهام ، طلا ، ارز )

کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی (سهام ، طلا ، ارز ) یک سرمایه گذار، با کلاس های متنوعی از

دارایی های اصلی، مانند سهام شرکت‌ها (داخلی یا بین المللی) اوراق مشارکت، سپرده بانکی، ارز (سنتی یا دیجیتال)

طلا و … مواجه بوده و بعضی ازین کلاس‌های اصلی دارایی مانند بازار سهام، خود به تعداد بسیار زیادی زیر شاخه تقسیم

می‌شوند. لذا انتخاب کلاس‌های دارایی مناسب و تعیین میزان سرمایه‌گذاری در هر کدام از آنها به نحوی که منجر به بهترین

بازده و کمترین ریسک گردد، مساله‌ای بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. در واقع می‌توان موضوع اصلی این کتاب را تلاش به

ارائه پاسخی جامع به این مساله براساس روش‌های علمی-کاربردی اثبات شده و توسعه یافته در طول بیش از ۶۰ سال

گذشته دانست.

فهرست مطالب

1. فصل اول: معرفی و مقدمات لازم
2. فصل دوم: مشخصات مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی
3. فصل سوم: استخراج سبدهای بهینه کارا
4. فصل چهارم: ساختار ماتریس کوواریانس بازده دارایی‌های ریسکی و روش‌های سریع برای استخراج ساده آن
5. فصل پنجم: روش‌های محاسباتی ساده جهت یافتن مرز کارا و سبد بهینه سرمایه‌گذار
6. فصل ششم: مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAMP)